Uji Heteroskedastisitas dalam Statistika

Dalam statistika dikenal istilah uji heteroskedastisitas, uji tersebut ditinjau dari manfaatnya adalah  bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Ghozali (2016:134).

Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan uji Glejser dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan.

1. Terjadi heteroskedastisitas jika signifikan < 0,05
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikan > 0,05

Bagikan Artikel ini